21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉，7月7日，中金所再出救市新招：“套利編碼下的交易自今日起，也不允許單一合約上撤單次數(shù)超過(guò)500次，等于中金所不再給予套利額度的異常交易豁免了，目前只有套保編碼下能享受撤單次數(shù)的豁免”。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，很多做量化交易的機(jī)構(gòu)本來(lái)應(yīng)該用投機(jī)倉(cāng)，但是為了規(guī)避交易所對(duì)撤單次數(shù)和持倉(cāng)限制，他們選擇使用套保和套利倉(cāng)編碼。這意味著，在救市組合拳頻出的時(shí)候，交易所在緊急出臺(tái)針對(duì)IC合約“決定單向日內(nèi)交易量限1200手”、“嚴(yán)查套保倉(cāng)的期現(xiàn)對(duì)應(yīng)情況”等救市措施后，對(duì)套利倉(cāng)的撤單次數(shù)也進(jìn)行限制。其目的是限制日內(nèi)交易，減少I(mǎi)C的波動(dòng)率。
6日晚間，中金所通知要求：套期保值客戶(hù)持有的股指期貨產(chǎn)品賣(mài)套期保值持倉(cāng)合約價(jià)值，不得超過(guò)該客戶(hù)持有的股指期貨產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)成分股及對(duì)應(yīng)的ETF基金市值。
來(lái)自期貨公司的通知原文：
緊急通知：經(jīng)向中金所確認(rèn)，套利編碼下的交易自今日起，也不允許單一合約上撤單次數(shù)超過(guò)500次，等于中金所不再給予套利額度的異常交易豁免了，目前只有套保編碼下能享受撤單次數(shù)的豁免，請(qǐng)立即通知到相關(guān)客戶(hù)。